1. Identificação | |
Tipo de Referência | Artigo em Revista Científica (Journal Article) |
Site | mtc-m21b.sid.inpe.br |
Código do Detentor | isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S |
Identificador | 8JMKD3MGP3W34P/3QL7JHH |
Repositório | sid.inpe.br/mtc-m21b/2018/03.02.16.28 (acesso restrito) |
Última Atualização | 2018:03.02.16.28.05 (UTC) administrator |
Repositório de Metadados | sid.inpe.br/mtc-m21b/2018/03.02.16.28.05 |
Última Atualização dos Metadados | 2021:07.28.21.58.57 (UTC) administrator |
DOI | 10.1016/j.physa.2017.12.115 |
ISSN | 0378-4371 |
Rótulo | self-archiving-INPE-MCTIC-GOV-BR |
Chave de Citação | Sosa-CorreaRamoVasc:2018:InNoEf |
Título | Investigation of non-Gaussian effects in the Brazilian option market |
Ano | 2018 |
Data de Acesso | 11 maio 2024 |
Tipo de Trabalho | journal article |
Tipo Secundário | PRE PI |
Número de Arquivos | 1 |
Tamanho | 2708 KiB |
|
2. Contextualização | |
Autor | 1 Sosa-Correa, William O. 2 Ramos, Antônio Mário de Torres 3 Vasconcelos, Giovani L. |
Grupo | 1 2 COCTE-COCTE-INPE-MCTIC-GOV-BR |
Afiliação | 1 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 2 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 3 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) |
Endereço de e-Mail do Autor | 1 2 antonio.ramos@inpe.br |
Revista | Physica A: Statistical Mechanics and its Applications |
Volume | 496 |
Páginas | 525-539 |
Histórico (UTC) | 2018-03-02 16:29:48 :: simone -> administrator :: 2018 2021-07-28 21:58:57 :: administrator -> simone :: 2018 |
|
3. Conteúdo e estrutura | |
É a matriz ou uma cópia? | é a matriz |
Estágio do Conteúdo | concluido |
Transferível | 1 |
Tipo do Conteúdo | External Contribution |
Tipo de Versão | publisher |
Palavras-Chave | Exponential distribution Non-Gaussian option models Option pricing Power law distribution |
Resumo | An empirical study of the Brazilian option market is presented in light of three option pricing models, namely the BlackScholes model, the exponential model, and a model based on a power law distribution, the so-called q-Gaussian distribution or Tsallis distribution. It is found that the q-Gaussian model performs better than the BlackScholes model in about one third of the option chains analyzed. But among these cases, the exponential model performs better than the q-Gaussian model in 75% of the time. The superiority of the exponential model over the q-Gaussian model is particularly impressive for options close to the expiration date, where its success rate rises above ninety percent. |
Área | COMP |
Arranjo | urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção anterior à 2021 > COCTE > Investigation of non-Gaussian... |
Conteúdo da Pasta doc | acessar |
Conteúdo da Pasta source | não têm arquivos |
Conteúdo da Pasta agreement | |
|
4. Condições de acesso e uso | |
Idioma | en |
Arquivo Alvo | sosa-correa_investigation.pdf |
Grupo de Usuários | simone |
Grupo de Leitores | administrator simone |
Visibilidade | shown |
Política de Arquivamento | denypublisher denyfinaldraft24 |
Permissão de Leitura | deny from all and allow from 150.163 |
Permissão de Atualização | não transferida |
|
5. Fontes relacionadas | |
Unidades Imediatamente Superiores | 8JMKD3MGPCW/3ET76KE |
Lista de Itens Citando | sid.inpe.br/bibdigital/2013/09.26.21.20 1 |
Divulgação | WEBSCI; PORTALCAPES; COMPENDEX. |
Acervo Hospedeiro | sid.inpe.br/mtc-m21b/2013/09.26.14.25.20 |
|
6. Notas | |
Campos Vazios | alternatejournal archivist callnumber copyholder copyright creatorhistory descriptionlevel e-mailaddress format isbn lineage mark mirrorrepository month nextedition notes number orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project resumeid rightsholder schedulinginformation secondarydate secondarykey secondarymark session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype url |
|
7. Controle da descrição | |
e-Mail (login) | simone |
atualizar | |
|